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Calendar Anomalies: the UK Evidence
6.95EUR
Calendar Anomalies: the UK Evidence

Synthèse
Une étude qui contredit l'efficience des marchés anglais en apportant la preuve de l'existence d'effets de calendrier. Cette étude économétrique cherchera à savoir si les effets janvier, effets septembre, effets lundi, effets vendredi, effets vacances et effets fin de mois persistent dans le temps (1980-2009), à travers les périodes de crises et à travers différentes méthodes d'estimation économétrique. Les méthodes des Moindres Carrés Ordinaires (OLS) et de GARCH seront utilisées.
TEXTE EN ANGLAIS

Plan
Chapter 1: INTRODUCTION p.1
Chapter 2: LITERATURE REVIEW p.3
2.1. The Efficient Market Hypothesis p.3
(i) Concepts of Efficiency p.3
(ii) Brief History of the Efficient Market Hypothesis p.4
2.2. Evidence against Efficiency: Critics and Anomalies p.5
(i) Market Anomalies p.5
(iii) Calendar Anomalies p.6
(iv) Conclusion of the Literature Review p.9
Chapter 3: CONCEPTS AND MODELS p.10
3.1. Concepts p.11
(i) Time Series p.11
(ii) Stationary and Non-Stationary Series: Unit Root Test p.11
3.2. Regression Techniques and Models p.13
(i) Regressing Returns on Dummy Variables p.13
(ii) Models p.14
Chapter 4: DATA AND METHODOLOGY p.16
4.1. Data p.16
(i) Index Studied p.16
(ii) Sub-Samples p.17
4.2. Methodology p.18
(i) OLS p.18
(ii) GARCH p.19
(iii) Descriptive Statistics p.19
Chapter 5: EMPIRICAL RESULTS p.21
5.1 Unit Root Test p.21
5.2. January Barometer p.22
5.3. Calendar Effects p.23
(i) Monthly Effect p.23
(ii) Day-Of-the-Week Effect p.26
(iii) Turn-Of-the-Month Effect p.27
(iv) Holiday Effect p.28
(v) Discussion p.29
Chapter 6: CONCLUSION p.31
APPENDIX p.33
Scatter Plots of the FTSE100 and FTSE250 Indexes p.33
January Barometer Results p.34
BIBLIOGRAPHY p.36

Matière : Marchés
Nature : Mémoire
Type : Document PDF
Nombre de pages : 40
Langue : f

Auteur
Profil Etudiant
Dernier diplôme : Bacchelor of Economics
Diplôme actuel : Master of Finance
Université / grande école : Imperial College London


Ce document a été ajouté à notre catalogue le mercredi 18 novembre 2009.
Critiques

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